PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTY.DE с SYBT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGTY.DE с SYBT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGTY.DE returned 0.20%/yr vs 0.43%/yr for SYBT.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VGTY.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for SYBT.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGTY.DE и SYBT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGTY.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SYBT.DE с доходностью 0.91%.

VGTY.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.34%
3 года*
-0.33%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—

SYBT.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.10%
1 год
1.73%
3 года*
0.03%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGTY.DE и SYBT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		0.80%-5.99%6.16%0.04%-6.98%5.64%-2.09%9.36%5.00%-2.11%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.91%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.72%-1.94%10.87%5.29%-2.08%

Correlation

The correlation between VGTY.DE and SYBT.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.99

The correlation between VGTY.DE and SYBT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с VTIVGTY.DE с QQQVGTY.DE с IDTL.LVGTY.DE с VGITVGTY.DE с VOO
Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

VGTY.DE vs. SYBT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTY.DE c SYBT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTY.DESYBT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.25

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.40

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.34

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

0.88

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTY.DE vs. SYBT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTY.DE на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBT.DE равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTY.DE и SYBT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTY.DESYBT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VGTY.DE и SYBT.DE

Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке SYBT.DE в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и SYBT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTY.DESYBT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-17.66%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-4.22%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-11.03%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.16%

-13.06%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-13.25%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-8.61%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.62%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTY.DE и SYBT.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) составляет 0.85%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что VGTY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTY.DESYBT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.34%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

4.16%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

5.77%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.99%

8.18%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

7.74%

-0.11%

Сравнение комиссий VGTY.DE и SYBT.DE

VGTY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SYBT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTY.DE и SYBT.DE

Дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что сопоставимо с доходностью SYBT.DE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.62%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		3.65%3.99%3.65%3.21%2.05%0.99%1.48%2.10%1.94%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VGTY.DE and SYBT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SYBT.DE.

VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VGTY.DE and 0.15% for SYBT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGTY.DE и SYBT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор