PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGTY.DE с D5BE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGTY.DE с D5BE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGTY.DE returned -0.06%/yr vs 2.60%/yr for D5BE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGTY.DE charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for D5BE.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGTY.DE и D5BE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGTY.DE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у D5BE.DE с доходностью 3.73%.

VGTY.DE

1 день
0.22%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
1.37%
С начала года
2.69%
1 год
4.71%
3 года*
2.21%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

D5BE.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.73%
1 год
4.63%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGTY.DE и D5BE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		2.69%-5.53%6.49%0.32%-6.92%5.85%-1.94%9.66%4.95%-2.98%
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		3.73%-6.60%10.00%0.62%2.33%7.69%-6.19%6.04%6.14%-1.79%

Correlation

The correlation between VGTY.DE and D5BE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.81

The correlation between VGTY.DE and D5BE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с QQQVGTY.DE с VTIVGTY.DE с VOOVGTY.DE с VGITVGTY.DE с IDTL.L
Часто сравнивают с D5BE.DE:
D5BE.DE с EXUS.DED5BE.DE с PRAS.DED5BE.DE с T1EU.DED5BE.DE с EXVM.DED5BE.DE с XBO2.DED5BE.DE с IBCC.DED5BE.DE с XDWD.DE

Доходность на риск

VGTY.DE vs. D5BE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
D5BE.DE
Ранг доходности на риск D5BE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTY.DE c D5BE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTY.DED5BE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.86

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.27

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

3.26

-0.24

VGTY.DE vs. D5BE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTY.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTY.DE и D5BE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGTY.DE и D5BE.DE

Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки D5BE.DE в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и D5BE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTY.DED5BE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.51%

-20.28%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-3.52%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

-10.97%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.99%

-12.50%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-5.26%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-5.10%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.41%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTY.DE и D5BE.DE

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VGTY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTY.DED5BE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.07%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

3.81%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

5.42%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

7.16%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

8.94%

-1.29%

Сравнение комиссий VGTY.DE и D5BE.DE

VGTY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии D5BE.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTY.DE и D5BE.DE

Дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности D5BE.DE в 2.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		2.76%2.89%2.24%1.84%1.00%2.74%2.66%1.16%0.93%0.78%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		4.12%4.49%3.94%3.47%2.14%1.17%1.67%2.35%2.28%0.30%

Часто задаваемые вопросы

VGTY.DE and D5BE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for D5BE.DE.

VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for VGTY.DE and 0.06% for D5BE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGTY.DE и D5BE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор