PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSIX с FRINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSIX с FRINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund) and FRINX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGSIX returned 4.86%/yr vs 5.07%/yr for FRINX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGSIX charges 0.26%/yr vs 0.98%/yr for FRINX.

Доходность

Сравнение доходности VGSIX и FRINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSIX показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у FRINX с доходностью 3.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSIX имеют среднегодовую доходность 4.86%, а акции FRINX немного впереди с 5.07%.

VGSIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.90%
6 месяцев
6.81%
1 год
9.99%
3 года*
8.39%
5 лет*
1.69%
10 лет*
4.86%

FRINX

1 день
0.08%
1 месяц
0.24%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.81%
1 год
7.95%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSIX и FRINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		7.90%2.04%2.67%12.97%-26.29%40.18%-4.87%28.74%-6.14%4.80%
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A		3.52%6.87%7.61%9.01%-14.79%18.64%-1.36%17.52%-1.93%6.00%

Correlation

The correlation between VGSIX and FRINX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.91

The correlation between VGSIX and FRINX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A

Часто сравнивают с VGSIX:
VGSIX с VNQVGSIX с VGSLXVGSIX с CSRIXVGSIX с FSRNXVGSIX с TRREXVGSIX с VOOVGSIX с O
Часто сравнивают с FRINX:
FRINX с FSREXFRINX с FRESXFRINX с MXREXFRINX с ARIIXFRINX с JERIXFRINX с BREFXFRINX с FIKMX

Доходность на риск

VGSIX vs. FRINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSIX
Ранг доходности на риск VGSIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FRINX
Ранг доходности на риск FRINX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRINX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRINX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRINX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRINX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSIX c FRINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSIXFRINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.98

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.85

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.32

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

10.25

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSIX vs. FRINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FRINX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSIX и FRINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSIXFRINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.98

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.77

-0.43

Просадки

Сравнение просадок VGSIX и FRINX

Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки FRINX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и FRINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSIXFRINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.13%

-34.50%

-38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-3.45%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-7.27%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-18.30%

-16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-34.50%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-0.48%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-3.38%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.78%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSIX и FRINX

Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSIXFRINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

1.19%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

3.12%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

4.03%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

6.48%

+12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

9.50%

+11.35%

Сравнение комиссий VGSIX и FRINX

VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FRINX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSIX и FRINX

Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FRINX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A		4.28%4.40%4.41%4.78%5.80%1.31%4.53%5.45%4.89%4.21%4.77%3.53%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		3.55%2.76%2.83%3.77%3.75%2.43%3.78%3.24%4.59%4.09%4.67%3.78%

Часто задаваемые вопросы

VGSIX and FRINX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSIX has higher volatility (3.76%) compared to FRINX (1.19%). In terms of maximum drawdown, VGSIX dropped -73.13% vs FRINX's -34.50%.

FRINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSIX и FRINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор