Сравнение VGS.AX с VSO.AX
VGS.AX (Vanguard MSCI Index International Shares ETF) and VSO.AX (Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF) are both exchange-traded funds - VGS.AX is a Global Equities fund tracking the Vanguard MSCI Index International Shares Index, while VSO.AX is a Australia Equities fund tracking the MSCI Australian Shares Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGS.AX returned 13.37%/yr vs 7.33%/yr for VSO.AX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VGS.AX charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for VSO.AX.
Доходность
Сравнение доходности VGS.AX и VSO.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGS.AX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VSO.AX с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции VGS.AX превзошли акции VSO.AX по среднегодовой доходности: 13.37% против 7.33% соответственно.
VGS.AX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.37%
VSO.AX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.51%
- 6 месяцев
- -9.58%
- С начала года
- -7.50%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам VGS.AX и VSO.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | 4.04% | 12.89% | 29.23% | 22.54% | -12.72% | 29.67% | 5.76% | 29.16% | -0.01% | 12.95% |
VSO.AX Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | -7.50% | 24.14% | 7.38% | 3.70% | -13.32% | 21.77% | 14.75% | 21.67% | -8.38% | 15.95% |
Correlation
The correlation between VGS.AX and VSO.AX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between VGS.AX and VSO.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGS.AX vs. VSO.AX — Ранг доходности на риск
VGS.AX
VSO.AX
Сравнение VGS.AX c VSO.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) и Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGS.AX | VSO.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.27 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 0.68 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGS.AX и VSO.AX
Максимальная просадка VGS.AX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки VSO.AX в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGS.AX и VSO.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGS.AX | VSO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -40.60% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -16.81% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -16.81% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -23.62% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.39% | -40.60% | +17.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -10.86% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -6.78% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 6.77% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGS.AX и VSO.AX
Текущая волатильность для Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VGS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGS.AX | VSO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.96% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 14.36% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 17.03% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 16.31% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 16.89% | -3.96% |
Сравнение комиссий VGS.AX и VSO.AX
VGS.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VSO.AX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGS.AX и VSO.AX
Дивидендная доходность VGS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VSO.AX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | 0.98% | 2.49% | 1.76% | 1.82% | 1.42% | 1.75% | 2.24% | 2.42% | 2.19% | 2.25% | 3.29% | 2.35% |
VSO.AX Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | 3.13% | 6.86% | 1.12% | 1.48% | 3.25% | 3.55% | 6.24% | 2.96% | 1.09% | 2.57% | 1.50% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
VGS.AX and VSO.AX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGS.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGS.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for VSO.AX.
VGS.AX is categorized as Global Equities, while VSO.AX is Australia Equities. VGS.AX tracks Vanguard MSCI Index International Shares Index, while VSO.AX tracks MSCI Australian Shares Small Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for VGS.AX and 0.30% for VSO.AX.
Подберите оптимальное распределение для VGS.AX и VSO.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор