Сравнение VGS.AX с VAS.AX
VGS.AX (Vanguard MSCI Index International Shares ETF) and VAS.AX (Vanguard Australian Shares Index ETF) are both exchange-traded funds - VGS.AX is a Global Equities fund tracking the Vanguard MSCI Index International Shares Index, while VAS.AX is a Australia Equities fund tracking the S&P/ASX 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGS.AX returned 13.37%/yr vs 8.28%/yr for VAS.AX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGS.AX charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for VAS.AX.
Доходность
Сравнение доходности VGS.AX и VAS.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGS.AX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VAS.AX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции VGS.AX превзошли акции VAS.AX по среднегодовой доходности: 13.37% против 8.28% соответственно.
VGS.AX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.37%
VAS.AX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение доходности по годам VGS.AX и VAS.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | 4.04% | 12.89% | 29.23% | 22.54% | -12.72% | 29.67% | 5.76% | 29.16% | -0.01% | 12.95% |
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 1.28% | 10.66% | 9.60% | 11.05% | -2.40% | 17.39% | 1.90% | 23.77% | -3.99% | 10.39% |
Correlation
The correlation between VGS.AX and VAS.AX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between VGS.AX and VAS.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGS.AX vs. VAS.AX — Ранг доходности на риск
VGS.AX
VAS.AX
Сравнение VGS.AX c VAS.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) и Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGS.AX | VAS.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.47 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 1.11 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGS.AX и VAS.AX
Максимальная просадка VGS.AX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки VAS.AX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGS.AX и VAS.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGS.AX | VAS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -35.75% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -8.56% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -13.23% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -15.18% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.39% | -35.75% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -3.44% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.80% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.68% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGS.AX и VAS.AX
Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что VGS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGS.AX | VAS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.36% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 10.05% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 12.12% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 12.76% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.39% | -1.46% |
Сравнение комиссий VGS.AX и VAS.AX
VGS.AX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VAS.AX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGS.AX и VAS.AX
Дивидендная доходность VGS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VAS.AX в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 2.23% | 3.17% | 1.68% | 2.92% | 6.39% | 3.30% | 2.56% | 4.12% | 3.90% | 2.57% | 2.82% | 3.19% |
VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | 0.98% | 2.49% | 1.76% | 1.82% | 1.42% | 1.75% | 2.24% | 2.42% | 2.19% | 2.25% | 3.29% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
VGS.AX and VAS.AX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAS.AX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAS.AX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for VGS.AX.
VGS.AX is categorized as Global Equities, while VAS.AX is Australia Equities. VGS.AX tracks Vanguard MSCI Index International Shares Index, while VAS.AX tracks S&P/ASX 300 Index. Their fees differ too: 0.18% for VGS.AX and 0.07% for VAS.AX.
Подберите оптимальное распределение для VGS.AX и VAS.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор