PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с ZBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с ZBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) are both exchange-traded funds - VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 11.00%/yr vs 8.78%/yr for ZBAL.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ZBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и ZBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у ZBAL.TO с доходностью 8.47%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

ZBAL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и ZBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%10.35%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		8.47%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%9.73%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and ZBAL.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between VGRO.TO and ZBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGRO.TO и ZBAL.TO

Секторы
VGRO.TO
ZBAL.TO

Финансовые услуги

20.6%
19.8%

Технологии

20.3%
22.2%

Промышленность

11.6%
11.2%

Энергетика

8.7%
8.0%

Сырьевые материалы

8.6%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.3%

Здравоохранение

6.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Финансовые услуги

VGRO.TO
20.6%
ZBAL.TO
19.8%

Технологии

VGRO.TO
20.3%
ZBAL.TO
22.2%

Промышленность

VGRO.TO
11.6%
ZBAL.TO
11.2%

Энергетика

VGRO.TO
8.7%
ZBAL.TO
8.0%

Сырьевые материалы

VGRO.TO
8.6%
ZBAL.TO
7.2%

Потребительский циклический сектор

VGRO.TO
7.8%
ZBAL.TO
8.3%

Здравоохранение

VGRO.TO
6.7%
ZBAL.TO
6.9%

Коммуникационные услуги

VGRO.TO
6.0%
ZBAL.TO
6.7%

Потребительский защитный сектор

VGRO.TO
4.6%
ZBAL.TO
4.9%

Коммунальные услуги

VGRO.TO
2.8%
ZBAL.TO
3.0%

Недвижимость

VGRO.TO
2.3%
ZBAL.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

BMO Balanced ETF

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с XEI.TO

Доходность на риск

VGRO.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOZBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.41

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.49

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.47

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

14.58

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. ZBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBAL.TO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и ZBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOZBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.92

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и ZBAL.TO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и ZBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOZBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-20.75%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-5.81%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-9.43%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-16.32%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.17%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.38%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и ZBAL.TO

Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеют волатильность 3.18% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOZBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.08%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.61%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

8.38%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

8.72%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

10.14%

+2.39%

Сравнение комиссий VGRO.TO и ZBAL.TO

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZBAL.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и ZBAL.TO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ZBAL.TO в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.73%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VGRO.TO and ZBAL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZBAL.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZBAL.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for VGRO.TO.

VGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZBAL.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.18% for ZBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и ZBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор