Сравнение VGRO.TO с XCG.TO
VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and XCG.TO (iShares Canadian Growth Index ETF) are both exchange-traded funds - VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while XCG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD. VGRO.TO is actively managed, while XCG.TO is passively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 11.00%/yr vs 8.36%/yr for XCG.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for XCG.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGRO.TO и XCG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у XCG.TO с доходностью 2.86%.
VGRO.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
XCG.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам VGRO.TO и XCG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 10.97% | 16.11% | 19.27% | 14.79% | -11.21% | 14.79% | 10.85% | 17.74% | -4.13% |
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | 2.86% | 9.37% | 21.40% | 17.43% | -11.67% | 15.98% | 11.25% | 28.29% | -2.78% |
Correlation
The correlation between VGRO.TO and XCG.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between VGRO.TO and XCG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VGRO.TO и XCG.TO
Секторы
VGRO.TO
XCG.TO
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Финансовые услуги
VGRO.TO
XCG.TO
Технологии
VGRO.TO
XCG.TO
Промышленность
VGRO.TO
XCG.TO
Энергетика
VGRO.TO
XCG.TO
Сырьевые материалы
VGRO.TO
XCG.TO
Потребительский циклический сектор
VGRO.TO
XCG.TO
Здравоохранение
VGRO.TO
XCG.TO
-
Коммуникационные услуги
VGRO.TO
XCG.TO
Потребительский защитный сектор
VGRO.TO
XCG.TO
Коммунальные услуги
VGRO.TO
XCG.TO
-
Недвижимость
VGRO.TO
XCG.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGRO.TO vs. XCG.TO — Ранг доходности на риск
VGRO.TO
XCG.TO
Сравнение VGRO.TO c XCG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRO.TO | XCG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.07 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 0.39 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | 1.12 | +14.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRO.TO | XCG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.30 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.53 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.37 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VGRO.TO и XCG.TO
Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки XCG.TO в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и XCG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGRO.TO | XCG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.36% | -52.64% | +27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -15.27% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -15.27% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.39% | -21.61% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.45% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -10.87% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 5.26% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRO.TO и XCG.TO
Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) составляет 3.18%, в то время как у iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGRO.TO | XCG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.11% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 17.02% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 20.07% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 15.88% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 16.48% | -3.95% |
Сравнение комиссий VGRO.TO и XCG.TO
VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XCG.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRO.TO и XCG.TO
Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XCG.TO в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.70% | 1.88% | 2.01% | 2.13% | 2.14% | 1.80% | 1.77% | 2.17% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | 0.49% | 0.45% | 0.60% | 1.33% | 1.59% | 1.46% | 1.69% | 1.53% | 1.65% | 1.03% | 0.97% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
VGRO.TO and XCG.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for XCG.TO.
VGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while XCG.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.55% for XCG.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и XCG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор