PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с FGRO.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and FGRO.NEO (Fidelity All-in-One Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 11.00%/yr vs 14.69%/yr for FGRO.NEO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.42%/yr for FGRO.NEO.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 9.39%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.97%
6 месяцев
10.40%
1 год
25.74%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.39%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.54%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%12.27%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		9.39%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and FGRO.NEO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.86

The correlation between VGRO.TO and FGRO.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGRO.TO и FGRO.NEO

Секторы
VGRO.TO
FGRO.NEO

Финансовые услуги

20.6%
22.2%

Технологии

20.3%
20.6%

Промышленность

11.6%
11.3%

Энергетика

8.7%
4.4%

Сырьевые материалы

8.6%
9.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.7%

Здравоохранение

6.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.5%

Коммунальные услуги

2.8%
4.6%

Недвижимость

2.3%
4.7%

Финансовые услуги

VGRO.TO
20.6%
FGRO.NEO
22.2%

Технологии

VGRO.TO
20.3%
FGRO.NEO
20.6%

Промышленность

VGRO.TO
11.6%
FGRO.NEO
11.3%

Энергетика

VGRO.TO
8.7%
FGRO.NEO
4.4%

Сырьевые материалы

VGRO.TO
8.6%
FGRO.NEO
9.7%

Потребительский циклический сектор

VGRO.TO
7.8%
FGRO.NEO
7.7%

Здравоохранение

VGRO.TO
6.7%
FGRO.NEO
4.4%

Коммуникационные услуги

VGRO.TO
6.0%
FGRO.NEO
4.8%

Потребительский защитный сектор

VGRO.TO
4.6%
FGRO.NEO
5.5%

Коммунальные услуги

VGRO.TO
2.8%
FGRO.NEO
4.6%

Недвижимость

VGRO.TO
2.3%
FGRO.NEO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с ZGRO.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с TGRO.TO

Доходность на риск

VGRO.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOFGRO.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.32

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.26

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.97

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

12.68

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO.NEO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.40

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.38

-0.56

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и FGRO.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-15.23%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.54%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-11.45%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-15.23%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-2.52%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.76%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и FGRO.NEO

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) составляет 3.18%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.58%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.76%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

9.66%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

10.59%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

10.47%

+2.06%

Сравнение комиссий VGRO.TO и FGRO.NEO

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.13%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%

Часто задаваемые вопросы

VGRO.TO and FGRO.NEO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for FGRO.NEO.

They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.42% for FGRO.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и FGRO.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор