Сравнение VGRO.TO с CBIL.TO
VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, VGRO.TO returned 18.25%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGRO.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
VGRO.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGRO.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 10.97% | 16.11% | 19.27% | 8.18% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between VGRO.TO and CBIL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGRO.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
VGRO.TO
CBIL.TO
Сравнение VGRO.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRO.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 5.40 | -3.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 58.99 | -55.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | 342.51 | -326.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRO.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 9.50 | -6.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 11.65 | -10.83 |
Просадки
Сравнение просадок VGRO.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGRO.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.36% | -0.06% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -0.04% | -6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -0.06% | -12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -0.00% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.01% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRO.TO и CBIL.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGRO.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 0.07% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 0.19% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 0.25% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 0.31% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 0.31% | +12.22% |
Сравнение комиссий VGRO.TO и CBIL.TO
VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRO.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.70% | 1.88% | 2.01% | 2.13% | 2.14% | 1.80% | 1.77% | 2.17% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
VGRO.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for VGRO.TO.
VGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор