PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRNX с JIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRNX с JIREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRNX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares) and JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGRNX returned 2.30%/yr vs 5.38%/yr for JIREX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGRNX charges 0.11%/yr vs 0.85%/yr for JIREX.

Доходность

Сравнение доходности VGRNX и JIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRNX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у JIREX с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции VGRNX уступали акциям JIREX по среднегодовой доходности: 2.30% против 5.38% соответственно.

VGRNX

1 день
-1.46%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-1.17%
1 год
5.55%
3 года*
8.11%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
2.30%

JIREX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.11%
С начала года
9.69%
6 месяцев
6.28%
1 год
10.32%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRNX и JIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-2.58%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		9.69%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%

Correlation

The correlation between VGRNX and JIREX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2010 г.

0.54

The correlation between VGRNX and JIREX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

JHancock Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с VNQIVGRNX с JEPIVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с VOOVGRNX с GREIX
Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с RNWGXJIREX с VEIPXJIREX с FIRIXJIREX с BREFXJIREX с VTJIREX с JAAAX

Доходность на риск

VGRNX vs. JIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRNX c JIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRNXJIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.96

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.43

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.81

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

5.84

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRNX vs. JIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRNX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа JIREX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRNX и JIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRNXJIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.17

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.23

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VGRNX и JIREX

Максимальная просадка VGRNX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки JIREX в -73.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRNX и JIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRNXJIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-73.35%

+34.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-7.36%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-20.46%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-34.41%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-41.23%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-3.33%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-14.82%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.85%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRNX и JIREX

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) имеют волатильность 4.00% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRNXJIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.01%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.01%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

13.84%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

19.18%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

21.04%

-6.25%

Сравнение комиссий VGRNX и JIREX

VGRNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JIREX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRNX и JIREX

Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как JIREX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.83%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VGRNX and JIREX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIREX has higher volatility (4.01%) compared to VGRNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, VGRNX dropped -38.77% vs JIREX's -73.35%.

JIREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRNX и JIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор