Сравнение VGRNX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRNX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRNX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -2.00% | 22.02% | -2.40% | 9.03% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRNX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
VGRNX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 2.61%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRNX и CREMX
VGRNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
VGRNX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
VGRNX
CREMX
Сравнение VGRNX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRNX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 9.78 | -8.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 12.29 | -10.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 11.91 | -10.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 12.82 | -11.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 85.27 | -80.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRNX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 9.78 | -8.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 7.88 | -7.65 |
Корреляция
Корреляция между VGRNX и CREMX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRNX и CREMX
Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.80% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGRNX и CREMX
Максимальная просадка VGRNX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRNX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRNX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -0.71% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -0.55% | -13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -0.55% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -0.02% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.08% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRNX и CREMX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRNX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 0.59% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 0.65% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 0.89% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 0.96% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 0.96% | +13.74% |