Сравнение VGRLX с SOAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).
VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRLX и SOAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRLX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRLX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у SOAAX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям SOAAX по среднегодовой доходности: 2.43% против 4.43% соответственно.
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRLX и SOAAX
VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Доходность на риск
VGRLX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
VGRLX
SOAAX
Сравнение VGRLX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRLX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.25 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.45 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.40 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 1.63 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRLX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.25 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.17 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VGRLX и SOAAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRLX и SOAAX
Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности SOAAX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Просадки
Сравнение просадок VGRLX и SOAAX
Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и SOAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRLX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -78.19% | +39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.64% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -36.03% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -41.24% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -12.58% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -14.68% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.13% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRLX и SOAAX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRLX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.48% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.93% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 16.45% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 18.25% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 19.72% | -5.03% |