PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRLX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRLX с FRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VGRLX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRLX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-3.59%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%21.44%-9.55%26.53%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, VGRLX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 2.43% против 5.31% соответственно.

VGRLX

1 день
2.01%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.86%
1 год
13.95%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.43%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VNQIVGRLX с VTIAXVGRLX с VFIAXVGRLX с VITAXVGRLX с VNQVGRLX с QQQ
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с POSIXFRIRX с PRERX

Сравнение комиссий VGRLX и FRIRX

VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRIRX в 0.71%.

FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGRLX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRLX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRLXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.98

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.30

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.14

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

4.76

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRLX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRLX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIRX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRLX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRLXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.98

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.79

-0.58

Корреляция

Корреляция между VGRLX и FRIRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRLX и FRIRX

Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FRIRX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.87%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок VGRLX и FRIRX

Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRLXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-34.50%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-4.30%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-18.18%

-17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-34.50%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-2.71%

-9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-3.30%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.03%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRLX и FRIRX

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRLXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

1.66%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

2.84%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

4.91%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

6.53%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

9.49%

+5.20%