Сравнение VGMS с CSHP
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 2.18% |
Correlation
The correlation between VGMS and CSHP is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. CSHP — Ранг доходности на риск
VGMS
CSHP
Сравнение VGMS c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 10.75 | -8.64 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и CSHP
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -0.08% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.00% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и CSHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 0.33% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 0.40% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 0.40% | +2.81% |
Сравнение комиссий VGMS и CSHP
VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и CSHP
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and CSHP have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.92% for CSHP.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.20% for CSHP.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор