PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с VJPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с VJPA.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while VJPA.DE is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGK returned 8.50%/yr vs 8.76%/yr for VJPA.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGK charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for VJPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGK и VJPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGK торгуется в USD, в то время как VJPA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у VJPA.DE с доходностью 14.06%.

VGK

1 день
0.18%
1 месяц
2.46%
С начала года
7.69%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.73%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.28%

VJPA.DE

1 день
2.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.81%
1 год
31.70%
3 года*
16.77%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и VJPA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.69%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%9.63%
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		14.06%27.88%6.59%19.50%-16.31%0.79%15.10%-4.52%

Correlation

The correlation between VGK and VJPA.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.58

The correlation between VGK and VJPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с VJPA.DE:
VJPA.DE с EUNN.DEVJPA.DE с WDTE.DEVJPA.DE с EWJVJPA.DE с IS3N.DEVJPA.DE с SXR5.DEVJPA.DE с VUAA.DEVJPA.DE с XFNT.DE

Доходность на риск

VGK vs. VJPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VJPA.DE
Ранг доходности на риск VJPA.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c VJPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKVJPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.55

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.33

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.49

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

8.26

-2.74

VGK vs. VJPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VJPA.DE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и VJPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и VJPA.DE

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки VJPA.DE в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и VJPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKVJPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-32.28%

-31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.38%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-14.32%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-32.28%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.14%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-9.07%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.75%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и VJPA.DE

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKVJPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.62%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

16.18%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

19.95%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.66%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.99%

-0.04%

Сравнение комиссий VGK и VJPA.DE

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VJPA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и VJPA.DE

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как VJPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.76%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGK and VJPA.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for VJPA.DE.

VGK is categorized as Europe Equities, while VJPA.DE is Japan Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while VJPA.DE tracks FTSE Japan. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.15% for VJPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и VJPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор