Сравнение VGK с DFEU.L
VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and DFEU.L (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while DFEU.L is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Targeted Defence Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VGK charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for DFEU.L.
Доходность
Сравнение доходности VGK и DFEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGK торгуется в USD, в то время как DFEU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у DFEU.L с доходностью 3.27%.
VGK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.28%
DFEU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGK и DFEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 7.69% | 8.84% |
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 3.27% | -15.28% |
Correlation
The correlation between VGK and DFEU.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGK vs. DFEU.L — Ранг доходности на риск
VGK
DFEU.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGK c DFEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGK | DFEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGK и DFEU.L
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки DFEU.L в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и DFEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGK | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -24.70% | -38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -14.50% | +14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -11.50% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и DFEU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGK | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 39.73% | -23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 39.73% | -21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 39.73% | -20.78% |
Сравнение комиссий VGK и DFEU.L
VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFEU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и DFEU.L
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как DFEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.76% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VGK and DFEU.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for DFEU.L.
VGK is categorized as Europe Equities, while DFEU.L is Aerospace & Defense. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while DFEU.L tracks STOXX Europe Targeted Defence Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.35% for DFEU.L.
Подберите оптимальное распределение для VGK и DFEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор