PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с CEMR.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.28%/yr vs 12.44%/yr for CEMR.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGK charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for CEMR.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGK и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGK торгуется в USD, в то время как CEMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGK показывает доходность 7.69%, а CEMR.DE немного ниже – 7.45%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям CEMR.DE по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.44% соответственно.

VGK

1 день
0.18%
1 месяц
2.46%
С начала года
7.69%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.73%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.28%

CEMR.DE

1 день
1.81%
1 месяц
1.28%
С начала года
7.45%
6 месяцев
10.79%
1 год
21.73%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и CEMR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.69%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		7.45%43.66%13.16%16.33%-19.98%12.49%21.67%28.77%-14.87%27.32%

Correlation

The correlation between VGK and CEMR.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.73

The correlation between VGK and CEMR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY

Доходность на риск

VGK vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKCEMR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.08

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.67

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

5.40

+0.12

VGK vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMR.DE равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и CEMR.DE

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и CEMR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKCEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-35.49%

-28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.54%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-14.59%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-35.49%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-35.49%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.63%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-7.39%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.82%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и CEMR.DE

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKCEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.46%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

16.51%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

19.13%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

19.16%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.40%

+0.55%

Сравнение комиссий VGK и CEMR.DE

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CEMR.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и CEMR.DE

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.76%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and CEMR.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.

VGK is categorized as Europe Equities, while CEMR.DE is Momentum. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.25% for CEMR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и CEMR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор