Сравнение VGISX с FRINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. FRINX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и FRINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и FRINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
FRINX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A | 0.33% | 6.87% | 7.61% | 9.01% | -14.79% | 18.64% | -1.36% | 17.52% | -1.93% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у FRINX с доходностью 0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGISX имеют среднегодовую доходность 5.28%, а акции FRINX немного отстают с 5.05%.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
FRINX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и FRINX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FRINX в 0.98%.
Доходность на риск
VGISX vs. FRINX — Ранг доходности на риск
VGISX
FRINX
Сравнение VGISX c FRINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | FRINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.09 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 4.54 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и FRINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и FRINX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FRINX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
FRINX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A | 4.38% | 4.40% | 4.41% | 4.78% | 5.80% | 1.31% | 4.53% | 5.45% | 4.89% | 4.21% | 4.77% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и FRINX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки FRINX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и FRINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -34.50% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -4.28% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -18.30% | -16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -34.50% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -2.72% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -3.41% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.03% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и FRINX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 1.65% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 2.87% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 4.92% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 6.51% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 9.50% | +8.24% |