Сравнение VGHY с IBHH
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. VGHY is actively managed, while IBHH is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и IBHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у IBHH с доходностью 2.14%.
VGHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и IBHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.99% | 1.77% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 2.14% | 1.22% |
Correlation
The correlation between VGHY and IBHH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. IBHH — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBHH
Сравнение VGHY c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | IBHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и IBHH
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и IBHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -12.05% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.09% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.24% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и IBHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 2.74% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 7.17% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 7.17% | -3.07% |
Сравнение комиссий VGHY и IBHH
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IBHH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и IBHH
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности IBHH в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.23% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and IBHH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for IBHH.
IBHH has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 4.48% for VGHY.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.35% for IBHH.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и IBHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор