PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHAX с RYOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с RYOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VGHAX returned 8.70%/yr vs 8.43%/yr for RYOIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHAX charges 0.25%/yr vs 1.36%/yr for RYOIX.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и RYOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у RYOIX с доходностью 3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGHAX имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции RYOIX немного отстают с 8.43%.

VGHAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.26%
1 год
16.26%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.70%

RYOIX

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.44%
1 год
37.64%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHAX и RYOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-4.65%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		3.07%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%

Correlation

The correlation between VGHAX and RYOIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.79

The correlation between VGHAX and RYOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Rydex Biotechnology Fund

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX
Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с ETIHXRYOIX с RYTNXRYOIX с SHSSXRYOIX с FHCCX

Доходность на риск

VGHAX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHAXRYOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.02

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.93

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.63

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

16.65

-12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHAX vs. RYOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа RYOIX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и RYOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHAXRYOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.02

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и RYOIX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и RYOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXRYOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-74.43%

+37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.43%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-23.47%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-33.66%

+16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-33.66%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-4.48%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-27.64%

+22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.34%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и RYOIX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 3.78%, в то время как у Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXRYOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.58%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

14.84%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

19.35%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

21.22%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

23.23%

-5.65%

Сравнение комиссий VGHAX и RYOIX

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RYOIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и RYOIX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности RYOIX в 12.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		12.19%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		7.00%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Часто задаваемые вопросы

VGHAX and RYOIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOIX has higher volatility (6.58%) compared to VGHAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs RYOIX's -74.43%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и RYOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор