Сравнение VGHAX с FBTIX
VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and FBTIX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VGHAX returned 8.70%/yr vs 10.80%/yr for FBTIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHAX charges 0.25%/yr vs 0.73%/yr for FBTIX.
Доходность
Сравнение доходности VGHAX и FBTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHAX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у FBTIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям FBTIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.80% соответственно.
VGHAX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 8.70%
FBTIX
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам VGHAX и FBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -4.65% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | 1.07% | 19.64% |
FBTIX Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class | -0.73% | 39.91% | 5.63% | 11.02% | -7.74% | -2.86% | 32.53% | 26.11% | -3.61% | 26.15% |
Correlation
The correlation between VGHAX and FBTIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.76 |
The correlation between VGHAX and FBTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHAX vs. FBTIX — Ранг доходности на риск
VGHAX
FBTIX
Сравнение VGHAX c FBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHAX | FBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.22 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 15.39 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHAX | FBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.11 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VGHAX и FBTIX
Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки FBTIX в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и FBTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHAX | FBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.85% | -63.45% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -8.90% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -32.80% | +16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -36.41% | +19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -38.64% | +11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -8.90% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -20.61% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.01% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHAX и FBTIX
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHAX | FBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 7.09% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 16.71% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 22.10% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 23.46% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 24.41% | -6.83% |
Сравнение комиссий VGHAX и FBTIX
VGHAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBTIX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHAX и FBTIX
Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FBTIX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTIX Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class | 1.40% | 1.39% | 5.69% | 1.36% | 0.00% | 18.74% | 8.01% | 6.44% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 5.23% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 7.00% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
VGHAX and FBTIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTIX has higher volatility (7.09%) compared to VGHAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs FBTIX's -63.45%.
FBTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGHAX и FBTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор