PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGH.TO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGH.TO с XHD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO).

VGH.TO и XHD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGH.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. XHD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGH.TO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGH.TO и XHD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		-1.87%11.44%15.35%12.77%-11.08%22.47%12.97%27.74%-4.59%21.46%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		10.25%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-9.51%17.96%-5.62%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, VGH.TO показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у XHD.TO с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции VGH.TO превзошли акции XHD.TO по среднегодовой доходности: 10.55% против 6.32% соответственно.

VGH.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-0.70%
1 год
10.90%
3 года*
11.83%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.55%

XHD.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.25%
6 месяцев
4.11%
1 год
6.60%
3 года*
8.29%
5 лет*
7.24%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VGH.TO:
VGH.TO с VDY.TOVGH.TO с TQCD.TOVGH.TO с SCHDVGH.TO с VGG.TOVGH.TO с VCN.TOVGH.TO с PDIV.TOVGH.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Сравнение комиссий VGH.TO и XHD.TO

VGH.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии XHD.TO в 0.33%.

XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

Доходность на риск

VGH.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGH.TO
Ранг доходности на риск VGH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGH.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGH.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGH.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGH.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGH.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGH.TOXHD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.47

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.70

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.56

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

1.99

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGH.TO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGH.TO на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа XHD.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGH.TO и XHD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGH.TOXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Корреляция

Корреляция между VGH.TO и XHD.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGH.TO и XHD.TO

Дивидендная доходность VGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XHD.TO в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		1.13%1.15%1.28%1.34%1.39%1.22%1.21%1.23%1.58%1.39%1.63%1.81%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.39%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Просадки

Сравнение просадок VGH.TO и XHD.TO

Максимальная просадка VGH.TO за все время составила -32.82%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGH.TO и XHD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGH.TOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.82%

-38.71%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-10.17%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-16.38%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-38.71%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-3.89%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.94%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.96%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VGH.TO и XHD.TO

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VGH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGH.TOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.02%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.86%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

14.01%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

12.98%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

15.50%

+0.24%