Сравнение VGGS.L с VUSA.L
VGGS.L (Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VGGS.L is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (GBP Hedged) Index, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, VGGS.L returned 2.21% vs 29.10% for VUSA.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VGGS.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности VGGS.L и VUSA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGGS.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 10.52%.
VGGS.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам VGGS.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGGS.L Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | -0.06% | 2.38% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.52% | 26.62% |
Correlation
The correlation between VGGS.L and VUSA.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGGS.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
VGGS.L
VUSA.L
Сравнение VGGS.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VGGS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGGS.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.51 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.08 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 15.02 | -12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGGS.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.74 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.06 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VGGS.L и VUSA.L
Максимальная просадка VGGS.L за все время составила -3.11%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGGS.L и VUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGGS.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.11% | -25.47% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -7.11% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.23% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.19% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.93% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGGS.L и VUSA.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VGGS.L) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что VGGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGGS.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.63% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 7.12% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 10.58% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 14.29% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 15.64% | -12.10% |
Сравнение комиссий VGGS.L и VUSA.L
VGGS.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGGS.L и VUSA.L
VGGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGGS.L Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
VGGS.L and VUSA.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VGGS.L.
VGGS.L is categorized as International Government Bonds, while VUSA.L is S&P 500. VGGS.L tracks Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (GBP Hedged) Index, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for VGGS.L and 0.07% for VUSA.L.
Подберите оптимальное распределение для VGGS.L и VUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор