Сравнение VGGS.L с IGL5.L
VGGS.L (Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - VGGS.L is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (GBP Hedged) Index, while IGL5.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past year, VGGS.L returned 2.21% vs 3.04% for IGL5.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGGS.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IGL5.L.
Доходность
Сравнение доходности VGGS.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGGS.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.92%.
VGGS.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGGS.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGGS.L Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | -0.06% | 2.38% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 2.38% |
Correlation
The correlation between VGGS.L and IGL5.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between VGGS.L and IGL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGGS.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
VGGS.L
IGL5.L
Сравнение VGGS.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VGGS.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGGS.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.63 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 5.55 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGGS.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.48 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.88 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок VGGS.L и IGL5.L
Максимальная просадка VGGS.L за все время составила -3.11%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGGS.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGGS.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.11% | -1.89% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -1.89% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.64% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.31% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.56% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGGS.L и IGL5.L
Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VGGS.L) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VGGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGGS.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.70% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.89% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 2.09% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 2.16% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 2.16% | +1.38% |
Сравнение комиссий VGGS.L и IGL5.L
VGGS.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGGS.L и IGL5.L
Ни VGGS.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VGGS.L and IGL5.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGL5.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGL5.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VGGS.L.
VGGS.L is categorized as International Government Bonds, while IGL5.L is European Government Bonds. VGGS.L tracks Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (GBP Hedged) Index, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VGGS.L and 0.07% for IGL5.L.
Подберите оптимальное распределение для VGGS.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор