Сравнение VGG.TO с ZEB.TO
VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGG.TO returned 13.48%/yr vs 16.09%/yr for ZEB.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VGG.TO charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGG.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGG.TO показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции VGG.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 13.48% против 16.09% соответственно.
VGG.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 13.48%
ZEB.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 62.87%
- 3 года*
- 33.95%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам VGG.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 7.96% | 8.61% | 26.49% | 11.58% | -4.21% | 22.23% | 12.67% | 23.32% | 5.20% | 13.99% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.69% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
Correlation
The correlation between VGG.TO and ZEB.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between VGG.TO and ZEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VGG.TO и ZEB.TO
Секторы
VGG.TO
ZEB.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
VGG.TO
ZEB.TO
-
Финансовые услуги
VGG.TO
ZEB.TO
Здравоохранение
VGG.TO
ZEB.TO
-
Промышленность
VGG.TO
ZEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
VGG.TO
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
VGG.TO
ZEB.TO
-
Энергетика
VGG.TO
ZEB.TO
-
Сырьевые материалы
VGG.TO
ZEB.TO
-
Коммунальные услуги
VGG.TO
ZEB.TO
-
Коммуникационные услуги
VGG.TO
ZEB.TO
-
Недвижимость
VGG.TO
-
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGG.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
VGG.TO
ZEB.TO
Сравнение VGG.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGG.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.93 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 7.49 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 32.20 | -21.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGG.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 4.97 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.96 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VGG.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка VGG.TO за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGG.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGG.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -39.69% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -8.44% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -14.80% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -25.97% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -39.69% | +15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -5.65% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.96% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGG.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) составляет 2.57%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGG.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 4.62% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 11.04% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 12.74% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 13.53% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 16.91% | -1.92% |
Сравнение комиссий VGG.TO и ZEB.TO
VGG.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGG.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 1.03% | 1.16% | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 1.21% | 1.25% | 1.24% | 1.50% | 1.45% | 1.63% | 1.70% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.48% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
VGG.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for VGG.TO.
VGG.TO is categorized as Dividend, while ZEB.TO is Financials Equities. VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while ZEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.30% for VGG.TO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGG.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор