Сравнение VGG.TO с ZCM.TO
VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) and ZCM.TO (BMO Mid Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while ZCM.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGG.TO returned 13.57%/yr vs 3.04%/yr for ZCM.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VGG.TO charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for ZCM.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGG.TO и ZCM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGG.TO показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у ZCM.TO с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции VGG.TO превзошли акции ZCM.TO по среднегодовой доходности: 13.57% против 3.04% соответственно.
VGG.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 13.57%
ZCM.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам VGG.TO и ZCM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 9.09% | 8.61% | 26.49% | 11.58% | -4.21% | 22.23% | 12.67% | 23.32% | 5.20% | 13.99% |
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 1.96% | 4.84% | 8.07% | 7.96% | -10.18% | -2.09% | 10.34% | 8.59% | 0.58% | 2.28% |
Correlation
The correlation between VGG.TO and ZCM.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г. | 0.08 |
Over the past year, VGG.TO and ZCM.TO have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGG.TO vs. ZCM.TO — Ранг доходности на риск
VGG.TO
ZCM.TO
Сравнение VGG.TO c ZCM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGG.TO | ZCM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.54 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 4.41 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGG.TO | ZCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.06 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.38 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.35 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.56 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VGG.TO и ZCM.TO
Максимальная просадка VGG.TO за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки ZCM.TO в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGG.TO и ZCM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGG.TO | ZCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -26.06% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -3.08% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -4.02% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -15.82% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -26.06% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.61% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.08% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGG.TO и ZCM.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGG.TO | ZCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 1.81% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 3.65% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 4.51% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 6.09% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 8.76% | +6.21% |
Сравнение комиссий VGG.TO и ZCM.TO
VGG.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZCM.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGG.TO и ZCM.TO
Дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ZCM.TO в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 1.01% | 1.16% | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 1.21% | 1.25% | 1.24% | 1.50% | 1.46% | 1.63% | 1.70% |
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 4.25% | 4.03% | 3.84% | 3.93% | 3.80% | 3.29% | 3.12% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.18% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
VGG.TO and ZCM.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGG.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGG.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for ZCM.TO.
VGG.TO is categorized as Dividend, while ZCM.TO is Corporate Bonds. VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while ZCM.TO tracks FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.30% for VGG.TO and 0.33% for ZCM.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGG.TO и ZCM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор