PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGER.DE с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGER.DE с VWCG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) and VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both Europe Equities funds from Vanguard - VGER.DE tracks the FTSE Germany All Cap while VWCG.DE tracks the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGER.DE returned 7.30%/yr vs 9.96%/yr for VWCG.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGER.DE и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGER.DE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у VWCG.DE с доходностью 7.34%.

VGER.DE

1 день
0.30%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.10%
1 год
2.05%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

VWCG.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGER.DE и VWCG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.83%21.13%16.18%19.26%-17.51%12.84%3.89%11.49%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.34%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%

Correlation

The correlation between VGER.DE and VWCG.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г.

0.89

The correlation between VGER.DE and VWCG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с VGER.DE:
VGER.DE с DAXVGER.DE с EXIA.DEVGER.DE с VUAG.LVGER.DE с VGKVGER.DE с LYY7.DEVGER.DE с VOOVGER.DE с UPRO
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с D5BK.DE

Доходность на риск

VGER.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGER.DE
Ранг доходности на риск VGER.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGER.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGER.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGER.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGER.DEVWCG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.26

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.86

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.70

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

6.40

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGER.DE vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGER.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VWCG.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGER.DE и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGER.DEVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.26

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VGER.DE и VWCG.DE

Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и VWCG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGER.DEVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-35.68%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.58%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-16.07%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-20.10%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.51%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-5.10%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.55%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VGER.DE и VWCG.DE

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGER.DEVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.33%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.64%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

12.91%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.29%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

17.09%

+2.48%

Сравнение комиссий VGER.DE и VWCG.DE

И VGER.DE, и VWCG.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGER.DE и VWCG.DE

Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.13%2.12%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGER.DE and VWCG.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGER.DE and VWCG.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

VGER.DE tracks FTSE Germany All Cap, while VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и VWCG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор