Сравнение VGER.DE с PRAZ.DE
VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VGER.DE tracks the FTSE Germany All Cap while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGER.DE returned 7.30%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGER.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGER.DE и PRAZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGER.DE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.
VGER.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
PRAZ.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGER.DE и PRAZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.83% | 21.13% | 16.18% | 19.26% | -17.51% | 12.84% | 1.87% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 9.30% | 24.75% | 9.66% | 19.29% | -11.83% | 26.38% | -4.68% |
Correlation
The correlation between VGER.DE and PRAZ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between VGER.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGER.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск
VGER.DE
PRAZ.DE
Сравнение VGER.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGER.DE | PRAZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.78 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 6.54 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGER.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.25 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VGER.DE и PRAZ.DE
Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и PRAZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGER.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -29.52% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -10.45% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -15.46% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -24.09% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.37% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -6.18% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.86% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGER.DE и PRAZ.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеют волатильность 4.79% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGER.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.69% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 12.25% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 14.95% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.99% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.16% | +0.41% |
Сравнение комиссий VGER.DE и PRAZ.DE
VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGER.DE и PRAZ.DE
Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.13% | 2.12% | 2.40% | 2.96% | 4.07% | 1.86% | 2.93% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
VGER.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VGER.DE.
VGER.DE tracks FTSE Germany All Cap, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VGER.DE and 0.05% for PRAZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и PRAZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор