PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEK.DE с AMEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEK.DE с AMEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEK.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating) and AMEA.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR) are both Asia Pacific Equities funds - VGEK.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan while AMEA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEK.DE returned 12.83%/yr vs 8.87%/yr for AMEA.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VGEK.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for AMEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEK.DE и AMEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEK.DE показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у AMEA.DE с доходностью 31.99%.

VGEK.DE

1 день
-3.21%
1 месяц
6.68%
С начала года
49.52%
6 месяцев
54.00%
1 год
77.62%
3 года*
24.83%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

AMEA.DE

1 день
-1.91%
1 месяц
5.25%
С начала года
31.99%
6 месяцев
32.57%
1 год
54.12%
3 года*
22.86%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEK.DE и AMEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		49.52%25.03%1.02%6.43%-7.37%9.39%8.22%6.27%
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR		31.99%18.01%18.95%3.12%-15.34%1.62%15.62%10.20%

Correlation

The correlation between VGEK.DE and AMEA.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between VGEK.DE and AMEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с VGEK.DE:
VGEK.DE с VEAVGEK.DE с IEURVGEK.DE с VTVGEK.DE с CSJP.LVGEK.DE с VUKG.LVGEK.DE с VWCE.DEVGEK.DE с SMEA.L
Часто сравнивают с AMEA.DE:
AMEA.DE с CEBL.DEAMEA.DE с LCUA.DEAMEA.DE с XZEM.DEAMEA.DE с EXXT.DEAMEA.DE с 18MK.DEAMEA.DE с LYY0.DEAMEA.DE с AMEW.DE

Доходность на риск

VGEK.DE vs. AMEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEK.DE
Ранг доходности на риск VGEK.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEK.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEK.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMEA.DE
Ранг доходности на риск AMEA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEA.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEA.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEA.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEK.DE c AMEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEK.DEAMEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
2.85

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
3.75

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.50

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

4.74

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.03

17.16

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEK.DE vs. AMEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEK.DE на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа AMEA.DE равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEK.DE и AMEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEK.DEAMEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

2.85

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VGEK.DE и AMEA.DE

Максимальная просадка VGEK.DE за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки AMEA.DE в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEK.DE и AMEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEK.DEAMEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-34.43%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-11.58%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-20.48%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-28.78%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-2.69%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-11.52%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.21%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEK.DE и AMEA.DE

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что VGEK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEK.DEAMEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

8.10%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

16.15%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

19.29%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.27%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

18.97%

+0.63%

Сравнение комиссий VGEK.DE и AMEA.DE

VGEK.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEK.DE и AMEA.DE

Ни VGEK.DE, ни AMEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VGEK.DE and AMEA.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEK.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEK.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for AMEA.DE.

VGEK.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan, while AMEA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for VGEK.DE and 0.20% for AMEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEK.DE и AMEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор