PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEJ.DE с LCUA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEJ.DE с LCUA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEJ.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - VGEJ.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan while LCUA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEJ.DE returned 15.69%/yr vs 8.90%/yr for LCUA.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VGEJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for LCUA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEJ.DE и LCUA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEJ.DE показывает доходность 50.18%, что значительно выше, чем у LCUA.DE с доходностью 31.85%.

VGEJ.DE

1 день
-3.08%
1 месяц
7.14%
С начала года
50.18%
6 месяцев
54.46%
1 год
78.68%
3 года*
26.79%
5 лет*
15.69%
10 лет*
15.36%

LCUA.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
5.12%
С начала года
31.85%
6 месяцев
32.05%
1 год
53.21%
3 года*
22.72%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEJ.DE и LCUA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGEJ.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		50.18%24.74%3.34%10.27%-4.11%14.06%11.18%25.07%-1.65%
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc		31.85%18.08%18.51%3.26%-14.89%1.98%15.44%22.39%-10.90%

Correlation

The correlation between VGEJ.DE and LCUA.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.80

The correlation between VGEJ.DE and LCUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VGEJ.DE:
VGEJ.DE с HWWA.LVGEJ.DE с USDV.LVGEJ.DE с IAPD.LVGEJ.DE с TDGB.LVGEJ.DE с ISF.LVGEJ.DE с CEBL.DEVGEJ.DE с DX2S.DE
Часто сравнивают с LCUA.DE:
LCUA.DE с AMEA.DELCUA.DE с CEBL.DELCUA.DE с SPYGLCUA.DE с SPMOLCUA.DE с SXR8.DELCUA.DE с V3PL.DELCUA.DE с OP6E.DE

Доходность на риск

VGEJ.DE vs. LCUA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEJ.DE
Ранг доходности на риск VGEJ.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEJ.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEJ.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LCUA.DE
Ранг доходности на риск LCUA.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUA.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEJ.DE c LCUA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) и Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEJ.DELCUA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
2.72

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.59

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.49

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

4.49

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.13

16.33

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEJ.DE vs. LCUA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEJ.DE на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа LCUA.DE равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEJ.DE и LCUA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEJ.DELCUA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.72

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.48

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VGEJ.DE и LCUA.DE

Максимальная просадка VGEJ.DE за все время составила -36.78%, что больше максимальной просадки LCUA.DE в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEJ.DE и LCUA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEJ.DELCUA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.78%

-33.18%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.13%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-21.07%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-28.54%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.86%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-12.02%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.34%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEJ.DE и LCUA.DE

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VGEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что VGEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEJ.DELCUA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

8.54%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

17.04%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

20.08%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

18.48%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

19.46%

-0.17%

Сравнение комиссий VGEJ.DE и LCUA.DE

VGEJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LCUA.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEJ.DE и LCUA.DE

Дивидендная доходность VGEJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как LCUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEJ.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		1.80%2.75%5.36%7.33%7.98%7.49%4.34%6.92%7.83%4.28%3.08%2.78%

Часто задаваемые вопросы

VGEJ.DE and LCUA.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for VGEJ.DE.

VGEJ.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan, while LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for VGEJ.DE and 0.12% for LCUA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEJ.DE и LCUA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор