PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEA.DE с V50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEA.DE с V50A.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) are both exchange-traded funds - VGEA.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while V50A.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEA.DE returned -2.29%/yr vs 11.63%/yr for V50A.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VGEA.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for V50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEA.DE и V50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEA.DE показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у V50A.DE с доходностью 8.73%.

VGEA.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
0.38%
3 года*
2.47%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
—

V50A.DE

1 день
2.02%
1 месяц
6.47%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.86%
1 год
20.03%
3 года*
15.65%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEA.DE и V50A.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.33%0.67%1.54%6.93%-18.29%-3.31%4.79%5.96%
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		8.73%22.17%11.16%22.51%-8.94%23.51%-2.91%19.60%

Correlation

The correlation between VGEA.DE and V50A.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.06

Over the past year, VGEA.DE and V50A.DE have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP
Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с QDV5.DEV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с CACX.LV50A.DE с ^STOXXV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с LIRU.DEV50A.DE с CEMR.DE

Доходность на риск

VGEA.DE vs. V50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEA.DE c V50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGEA.DEV50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.14

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
1.77

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.68

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

5.82

-5.88

VGEA.DE vs. V50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEA.DE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа V50A.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEA.DE и V50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGEA.DE и V50A.DE

Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки V50A.DE в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и V50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEA.DEV50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-43.90%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-10.92%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-16.54%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-23.31%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

0.00%

-13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-8.34%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.17%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEA.DE и V50A.DE

Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) составляет 1.59%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEA.DEV50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.79%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

13.20%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

16.13%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

17.53%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

18.21%

-12.28%

Сравнение комиссий VGEA.DE и V50A.DE

VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии V50A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEA.DE и V50A.DE

Ни VGEA.DE, ни V50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VGEA.DE and V50A.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for V50A.DE.

VGEA.DE is categorized as European Government Bonds, while V50A.DE is Europe Equities. VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while V50A.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.15% for V50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и V50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор