PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V50A.DE с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V50A.DE с CEMR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE).

V50A.DE и CEMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. CEMR.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V50A.DE и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V50A.DE и CEMR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		-1.37%22.17%11.16%22.51%-8.94%23.51%-2.91%30.09%-12.12%9.96%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.17%27.17%20.01%12.79%-15.33%22.25%10.74%31.66%-10.73%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, V50A.DE показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у CEMR.DE с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции V50A.DE уступали акциям CEMR.DE по среднегодовой доходности: 9.94% против 11.00% соответственно.

V50A.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.70%
3 года*
12.98%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.94%

CEMR.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.42%
1 год
18.10%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.07%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с QDV5.DEV50A.DE с CACX.LV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с ^STOXXV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с LIRU.DEV50A.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY

Сравнение комиссий V50A.DE и CEMR.DE

V50A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMR.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Доходность на риск

V50A.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50A.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V50A.DECEMR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.94

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.80

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

7.11

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V50A.DE vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50A.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CEMR.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50A.DE и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V50A.DECEMR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между V50A.DE и CEMR.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V50A.DE и CEMR.DE

Ни V50A.DE, ни CEMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V50A.DE и CEMR.DE

Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и CEMR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V50A.DECEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-31.78%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.73%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-23.73%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-31.78%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-6.89%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-6.08%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.96%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности V50A.DE и CEMR.DE

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) составляет 6.38%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что V50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V50A.DECEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.53%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

13.36%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

19.11%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.23%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.33%

+1.85%