Сравнение VGEA.DE с IBTM.L
VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - VGEA.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEA.DE returned -2.29%/yr vs -0.20%/yr for IBTM.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGEA.DE и IBTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGEA.DE торгуется в EUR, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGEA.DE показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у IBTM.L с доходностью 0.63%.
VGEA.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
IBTM.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение доходности по годам VGEA.DE и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.33% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.29% | -3.31% | 4.79% | 5.96% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.63% | -4.37% | 6.36% | -0.19% | -9.65% | 4.62% | 0.26% | 9.58% |
Correlation
The correlation between VGEA.DE and IBTM.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between VGEA.DE and IBTM.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEA.DE vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
VGEA.DE
IBTM.L
Сравнение VGEA.DE c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGEA.DE | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.78 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.90 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGEA.DE и IBTM.L
Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -54.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEA.DE | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -54.48% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -4.45% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -10.85% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -15.87% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -15.84% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -18.00% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.82% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEA.DE и IBTM.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEA.DE | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.03% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 4.20% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 5.93% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 9.30% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 9.15% | -3.22% |
Сравнение комиссий VGEA.DE и IBTM.L
И VGEA.DE, и IBTM.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEA.DE и IBTM.L
VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGEA.DE and IBTM.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE and IBTM.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VGEA.DE is categorized as European Government Bonds, while IBTM.L is Government Bonds. VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор