Сравнение VGEA.DE с IBCM.DE
VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Government Bonds funds - VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury while IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEA.DE returned -2.24%/yr vs -2.34%/yr for IBCM.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VGEA.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IBCM.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGEA.DE и IBCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGEA.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у IBCM.DE с доходностью 0.27%.
VGEA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
Сравнение доходности по годам VGEA.DE и IBCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.11% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.30% | -3.32% | 4.81% | 5.94% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 5.38% |
Correlation
The correlation between VGEA.DE and IBCM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between VGEA.DE and IBCM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEA.DE vs. IBCM.DE — Ранг доходности на риск
VGEA.DE
IBCM.DE
Сравнение VGEA.DE c IBCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEA.DE | IBCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.03 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.08 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEA.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.59 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок VGEA.DE и IBCM.DE
Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.34%, примерно равная максимальной просадке IBCM.DE в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и IBCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEA.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -23.25% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -4.08% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -4.53% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -22.90% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -13.71% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -5.23% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.53% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEA.DE и IBCM.DE
Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) составляет 1.67%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEA.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.94% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 4.20% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 5.00% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.39% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 6.03% | -0.17% |
Сравнение комиссий VGEA.DE и IBCM.DE
VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBCM.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEA.DE и IBCM.DE
VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VGEA.DE and IBCM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBCM.DE.
VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.15% for IBCM.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и IBCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор