PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGEA.DE с H4ZK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEA.DE с H4ZK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) are both European Government Bonds funds - VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury while H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. Both are passively managed. Over the past year, VGEA.DE returned 0.08% vs 0.79% for H4ZK.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGEA.DE charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for H4ZK.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEA.DE и H4ZK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEA.DE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у H4ZK.DE с доходностью 0.20%.

VGEA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-0.33%
1 год
0.08%
3 года*
2.02%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
—

H4ZK.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
0.10%
С начала года
0.20%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEA.DE и H4ZK.DE

2026 (YTD)2025
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		-0.33%1.57%
H4ZK.DE
HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR		0.20%2.30%

Correlation

The correlation between VGEA.DE and H4ZK.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.51

The correlation between VGEA.DE and H4ZK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR

Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP
Часто сравнивают с H4ZK.DE:
H4ZK.DE с D5BC.DEH4ZK.DE с EUNH.DEH4ZK.DE с EXHB.DEH4ZK.DE с SYBG.DEH4ZK.DE с VGOV.DEH4ZK.DE с EL4S.DEH4ZK.DE с H410.DE

Доходность на риск

VGEA.DE vs. H4ZK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
H4ZK.DE
Ранг доходности на риск H4ZK.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZK.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZK.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZK.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZK.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZK.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEA.DE c H4ZK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGEA.DEH4ZK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
0.57

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.81

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

0.62

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

2.06

-2.00

VGEA.DE vs. H4ZK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEA.DE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа H4ZK.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEA.DE и H4ZK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGEA.DE и H4ZK.DE

Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки H4ZK.DE в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и H4ZK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEA.DEH4ZK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-1.26%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-1.26%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-0.29%

-13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-0.19%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.38%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEA.DE и H4ZK.DE

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEA.DEH4ZK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.40%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

1.23%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

1.38%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

1.39%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.91%

1.39%

+4.52%

Сравнение комиссий VGEA.DE и H4ZK.DE

VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии H4ZK.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEA.DE и H4ZK.DE

Ни VGEA.DE, ни H4ZK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VGEA.DE and H4ZK.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for H4ZK.DE.

VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.14% for H4ZK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и H4ZK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор