Сравнение VGEA.DE с EXHB.DE
VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and EXHB.DE (iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)) are both European Government Bonds funds - VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury while EXHB.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEA.DE returned -2.24%/yr vs 0.21%/yr for EXHB.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGEA.DE charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for EXHB.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGEA.DE и EXHB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGEA.DE показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у EXHB.DE с доходностью 0.01%.
VGEA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
EXHB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам VGEA.DE и EXHB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.11% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.30% | -3.32% | 4.81% | 5.94% |
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 0.01% | 1.65% | 2.56% | 2.58% | -5.04% | -0.96% | -0.80% | -0.62% |
Correlation
The correlation between VGEA.DE and EXHB.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between VGEA.DE and EXHB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEA.DE vs. EXHB.DE — Ранг доходности на риск
VGEA.DE
EXHB.DE
Сравнение VGEA.DE c EXHB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEA.DE | EXHB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.36 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 1.07 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEA.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.12 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.16 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VGEA.DE и EXHB.DE
Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки EXHB.DE в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и EXHB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEA.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -10.06% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -1.17% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -1.17% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -6.45% | -15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -2.91% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -2.72% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.40% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEA.DE и EXHB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEA.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.49% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 1.12% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 1.25% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 1.72% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 1.44% | +4.42% |
Сравнение комиссий VGEA.DE и EXHB.DE
VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXHB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEA.DE и EXHB.DE
VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 1.39% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 1.05% | 0.97% | 0.80% | 1.06% | 0.87% | 1.50% | 1.42% | 1.49% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGEA.DE and EXHB.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for EXHB.DE.
VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while EXHB.DE tracks eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.16% for EXHB.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и EXHB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор