PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGAVX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGAVX с PRGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGAVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares) and PRGMX (T. Rowe Price GNMA Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VGAVX returned 3.67%/yr vs 1.28%/yr for PRGMX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VGAVX charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for PRGMX.

Доходность

Сравнение доходности VGAVX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGAVX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у PRGMX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции VGAVX превзошли акции PRGMX по среднегодовой доходности: 3.67% против 1.28% соответственно.

VGAVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
10.46%
3 года*
9.62%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.67%

PRGMX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.32%
1 год
6.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGAVX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		1.35%12.98%6.27%10.44%-16.68%-1.74%5.82%14.01%-2.77%8.45%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.69%8.72%1.86%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Correlation

The correlation between VGAVX and PRGMX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.44

The correlation between VGAVX and PRGMX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с VGAVX:
VGAVX с VEGBXVGAVX с FEDCXVGAVX с VCEBVGAVX с SWPPXVGAVX с VOOVGAVX с VEMBXVGAVX с VEXAX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с DFFGXPRGMX с OGVCXPRGMX с FVIIXPRGMX с PEDIXPRGMX с FNBGXPRGMX с VSBSXPRGMX с RFBAX

Доходность на риск

VGAVX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGAVX
Ранг доходности на риск VGAVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAVX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGAVXPRGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.82

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.76

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.56

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

8.54

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGAVX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAVX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа PRGMX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAVX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGAVXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.82

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.93

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VGAVX и PRGMX

Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и PRGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGAVXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-18.22%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-3.00%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.11%

-7.14%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-17.30%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.77%

-18.22%

-8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.49%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-2.24%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.89%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAVX и PRGMX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) составляет 1.54%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGAVXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.66%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

3.10%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.20%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

6.38%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

4.77%

+1.60%

Сравнение комиссий VGAVX и PRGMX

VGAVX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAVX и PRGMX

Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности PRGMX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		5.00%4.96%4.47%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		5.81%5.88%6.56%5.50%5.29%4.27%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%

Часто задаваемые вопросы

VGAVX and PRGMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGMX has higher volatility (1.66%) compared to VGAVX (1.54%). In terms of maximum drawdown, VGAVX dropped -26.77% vs PRGMX's -18.22%.

VGAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGAVX и PRGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор