PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGAVX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGAVX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VGAVX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGAVX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		-1.88%12.98%6.27%10.44%-16.68%-1.74%5.82%14.01%-2.77%0.06%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, VGAVX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

VGAVX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.74%
1 год
8.07%
3 года*
8.36%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.59%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VGAVX:
VGAVX с VEGBXVGAVX с FEDCXVGAVX с VCEBVGAVX с SWPPXVGAVX с VOOVGAVX с VEXAXVGAVX с VEMBX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий VGAVX и FUAMX

VGAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VGAVX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGAVX
Ранг доходности на риск VGAVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAVX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGAVXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.79

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.18

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.43

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

4.04

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGAVX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAVX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAVX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGAVXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.79

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.22

+0.42

Корреляция

Корреляция между VGAVX и FUAMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAVX и FUAMX

Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		5.42%5.88%6.56%5.50%5.29%4.27%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGAVX и FUAMX

Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGAVXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-20.25%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-3.10%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-18.27%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-6.78%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-7.33%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.09%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAVX и FUAMX

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGAVXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.65%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.90%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.88%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

6.61%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

5.87%

+0.48%