PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGAVX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGAVX с FUAMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGAVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares) and FUAMX (Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, VGAVX returned 2.22%/yr vs -0.49%/yr for FUAMX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VGAVX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for FUAMX.

Доходность

Сравнение доходности VGAVX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGAVX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.47%.

VGAVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
10.46%
3 года*
9.62%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.67%

FUAMX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.34%
3 года*
3.13%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGAVX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		1.35%12.98%6.27%10.44%-16.68%-1.74%5.82%14.01%-2.77%0.06%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.47%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Correlation

The correlation between VGAVX and FUAMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.48

The correlation between VGAVX and FUAMX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VGAVX:
VGAVX с VEGBXVGAVX с FEDCXVGAVX с VCEBVGAVX с SWPPXVGAVX с VOOVGAVX с VEMBXVGAVX с VEXAX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Доходность на риск

VGAVX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGAVX
Ранг доходности на риск VGAVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAVX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGAVXFUAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.92

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
1.40

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.16

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.08

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

3.15

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGAVX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAVX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAVX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGAVXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.92

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.07

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.22

+0.47

Просадки

Сравнение просадок VGAVX и FUAMX

Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и FUAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGAVXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-20.25%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-3.72%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.11%

-6.07%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-18.27%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-6.88%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-7.32%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.27%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAVX и FUAMX

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGAVXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.42%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

3.07%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.33%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

6.63%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

5.85%

+0.52%

Сравнение комиссий VGAVX и FUAMX

VGAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAVX и FUAMX

Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FUAMX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.76%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		5.81%5.88%6.56%5.50%5.29%4.27%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%

Часто задаваемые вопросы

VGAVX and FUAMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGAVX has higher volatility (1.54%) compared to FUAMX (1.42%). In terms of maximum drawdown, VGAVX dropped -26.77% vs FUAMX's -20.25%.

VGAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGAVX и FUAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор