PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGAVX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGAVX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VGAVX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGAVX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		-1.88%12.98%6.27%10.44%-16.68%-1.74%5.82%14.01%-2.77%0.06%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, VGAVX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

VGAVX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.74%
1 год
8.07%
3 года*
8.36%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.59%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VGAVX:
VGAVX с VEGBXVGAVX с FEDCXVGAVX с VCEBVGAVX с SWPPXVGAVX с VOOVGAVX с VEXAXVGAVX с VEMBX
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий VGAVX и FNBGX

VGAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VGAVX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGAVX
Ранг доходности на риск VGAVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAVX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGAVXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.01

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.09

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.14

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

0.30

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGAVX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAVX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAVX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGAVXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.01

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.35

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.08

+0.72

Корреляция

Корреляция между VGAVX и FNBGX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAVX и FNBGX

Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		5.42%5.88%6.56%5.50%5.29%4.27%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGAVX и FNBGX

Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGAVXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-46.86%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-8.75%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-41.54%

+14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-37.47%

+33.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-21.32%

+16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.98%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAVX и FNBGX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) составляет 1.91%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGAVXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

3.50%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

6.02%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

10.47%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

14.61%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

14.30%

-7.95%