PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с EPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с EPMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VFVA returned 31.00% vs 30.96% for EPMV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и EPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у EPMV с доходностью 19.18%.

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и EPMV

2026 (YTD)2025
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%22.31%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%

Correlation

The correlation between VFVA and EPMV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.83

The correlation between VFVA and EPMV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFVA и EPMV

Секторы
VFVA
EPMV

Финансовые услуги

25.7%
18.1%

Здравоохранение

14.9%
6.7%

Технологии

14.5%
18.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
12.2%

Промышленность

7.6%
21.7%

Энергетика

7.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

3.3%
6.7%

Недвижимость

0.4%
6.4%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
EPMV
18.1%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
EPMV
6.7%

Технологии

VFVA
14.5%
EPMV
18.7%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
EPMV
12.2%

Промышленность

VFVA
7.6%
EPMV
21.7%

Энергетика

VFVA
7.3%
EPMV
5.0%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
EPMV
1.4%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
EPMV

-

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
EPMV
6.7%

Недвижимость

VFVA
0.4%
EPMV
6.4%

Коммунальные услуги

VFVA

-

EPMV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Harbor Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMVEPMV с HWSM

Доходность на риск

VFVA vs. EPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c EPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVAEPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.05

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.01

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.54

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

11.67

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. EPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPMV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и EPMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVAEPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.10

-1.66

Просадки

Сравнение просадок VFVA и EPMV

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и EPMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAEPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-8.78%

-39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.78%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-1.77%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.66%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и EPMV

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 3.56%, в то время как у Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAEPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.19%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.34%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

15.15%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

15.46%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

15.46%

+8.85%

Сравнение комиссий VFVA и EPMV

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EPMV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и EPMV

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности EPMV в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and EPMV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.19%) compared to VFVA (3.56%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs EPMV's -8.78%.

On 1-year performance, VFVA leads with 31.00% vs 30.96% for EPMV. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFVA has performed better with a 31.00% return vs 30.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.24% for EPMV.

They also come from different issuers: Vanguard and Harbor. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.88% for EPMV.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и EPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор