PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. VFV.TO is passively managed, while ZWU.TO is actively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.15%/yr vs 6.05%/yr for ZWU.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции ZWU.TO по среднегодовой доходности: 16.15% против 6.05% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%

ZWU.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-0.43%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.84%
1 год
16.30%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.39%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		10.43%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%

Correlation

The correlation between VFV.TO and ZWU.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.36

The correlation between VFV.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и ZWU.TO

Секторы
VFV.TO
ZWU.TO

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
21.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
25.8%

Коммунальные услуги

2.4%
52.7%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VFV.TO
35.7%
ZWU.TO

-

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
ZWU.TO

-

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
ZWU.TO
21.5%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
ZWU.TO

-

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
ZWU.TO

-

Промышленность

VFV.TO
8.3%
ZWU.TO

-

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
ZWU.TO

-

Энергетика

VFV.TO
3.5%
ZWU.TO
25.8%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
ZWU.TO
52.7%

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
ZWU.TO

-

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
ZWU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

VFV.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.17

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.18

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.37

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

9.48

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.17

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.61

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.43

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.42

+0.72

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и ZWU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-37.41%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-4.86%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-12.85%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-23.36%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-37.41%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.06%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.38%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.72%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и ZWU.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.80%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

6.26%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

7.59%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

10.47%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

14.18%

+2.39%

Сравнение комиссий VFV.TO и ZWU.TO

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ZWU.TO в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.08%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.65% for ZWU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор