PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.15%/yr vs 19.97%/yr for ZQQ.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции VFV.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 16.15% против 19.97% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Correlation

The correlation between VFV.TO and ZQQ.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.79

The correlation between VFV.TO and ZQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и ZQQ.TO

Секторы
VFV.TO
ZQQ.TO

Технологии

35.7%
54.1%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

VFV.TO
35.7%
ZQQ.TO
54.1%

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
ZQQ.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
ZQQ.TO
15.5%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
ZQQ.TO
12.2%

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
ZQQ.TO
4.2%

Промышленность

VFV.TO
8.3%
ZQQ.TO
3.1%

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
ZQQ.TO
7.6%

Энергетика

VFV.TO
3.5%
ZQQ.TO
0.6%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
ZQQ.TO
1.4%

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
ZQQ.TO
0.1%

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
ZQQ.TO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

VFV.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOZQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.39

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.17

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.93

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

10.93

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZQQ.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.90

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.91

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и ZQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-36.39%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-12.86%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-22.79%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-36.39%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-36.39%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.37%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.44%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 3.00%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.56%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

12.02%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

15.73%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

22.56%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

22.41%

-5.84%

Сравнение комиссий VFV.TO и ZQQ.TO

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and ZQQ.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while ZQQ.TO is Nasdaq-100. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.39% for ZQQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и ZQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор