PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFV.TO returned 16.92%/yr vs 16.63%/yr for XUS-U.TO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFV.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFV.TO показывает доходность 12.72%, а XUS-U.TO немного ниже – 12.22%.

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%

XUS-U.TO

1 день
0.27%
1 месяц
6.77%
С начала года
12.22%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.86%
3 года*
23.38%
5 лет*
16.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%6.35%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		12.22%12.26%35.04%23.39%-13.24%26.58%16.01%6.29%

Correlation

The correlation between VFV.TO and XUS-U.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.80

The correlation between VFV.TO and XUS-U.TO shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPSXUS-U.TO с XFN.TO

Доходность на риск

VFV.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOXUS-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.48

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.42

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.35

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

13.28

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS-U.TO равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOXUS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.00

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, примерно равная максимальной просадке XUS-U.TO в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и XUS-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-27.29%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.95%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-18.70%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-22.52%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-4.57%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.25%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и XUS-U.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.63%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.10%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

12.10%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.95%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.09%

-0.52%

Сравнение комиссий VFV.TO и XUS-U.TO

И VFV.TO, и XUS-U.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и XUS-U.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности XUS-U.TO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VFV.TO and XUS-U.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO and XUS-U.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и XUS-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор