PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с VGG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.15%/yr vs 13.57%/yr for VGG.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for VGG.TO.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции VGG.TO по среднегодовой доходности: 16.15% против 13.57% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%

VGG.TO

1 день
0.48%
1 месяц
5.48%
С начала года
9.09%
6 месяцев
7.09%
1 год
21.46%
3 года*
17.51%
5 лет*
13.27%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и VGG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		9.09%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%

Correlation

The correlation between VFV.TO and VGG.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between VFV.TO and VGG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и VGG.TO

Секторы
VFV.TO
VGG.TO

Технологии

35.7%
26.2%

Финансовые услуги

11.6%
20.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.7%

Здравоохранение

8.5%
16.5%

Промышленность

8.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.1%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Технологии

VFV.TO
35.7%
VGG.TO
26.2%

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
VGG.TO
20.6%

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
VGG.TO
0.5%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
VGG.TO
4.7%

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
VGG.TO
16.5%

Промышленность

VFV.TO
8.3%
VGG.TO
11.8%

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
VGG.TO
10.1%

Энергетика

VFV.TO
3.5%
VGG.TO
3.5%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
VGG.TO
3.2%

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
VGG.TO

-

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
VGG.TO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TOVGG.TO с RUD.TO

Доходность на риск

VFV.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOVGG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.11

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.03

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.05

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

11.36

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGG.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.11

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.98

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и VGG.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и VGG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-24.58%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-7.07%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-15.56%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-18.52%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-24.58%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.93%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.89%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и VGG.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.50%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.87%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

10.22%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

12.63%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

14.97%

+1.60%

Сравнение комиссий VFV.TO и VGG.TO

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VGG.TO в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.01%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and VGG.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for VGG.TO.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while VGG.TO is Dividend. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.30% for VGG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и VGG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор