PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.12%/yr vs 20.16%/yr for QQC-F.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 16.04%. За последние 10 лет акции VFV.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 16.12% против 20.16% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.74%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.94%
1 год
29.19%
3 года*
22.63%
5 лет*
16.33%
10 лет*
16.12%

QQC-F.TO

1 день
0.65%
1 месяц
1.66%
С начала года
16.04%
6 месяцев
16.23%
1 год
34.78%
3 года*
24.55%
5 лет*
15.31%
10 лет*
20.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		11.07%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.61%25.14%2.95%13.69%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		16.04%18.79%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%

Correlation

The correlation between VFV.TO and QQC-F.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.74

The correlation between VFV.TO and QQC-F.TO shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и QQC-F.TO

Секторы
VFV.TO
QQC-F.TO

Технологии

35.7%
53.8%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

VFV.TO
35.7%
QQC-F.TO
53.8%

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
QQC-F.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
QQC-F.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
QQC-F.TO
12.3%

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
QQC-F.TO
4.2%

Промышленность

VFV.TO
8.3%
QQC-F.TO
2.8%

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
QQC-F.TO
7.7%

Энергетика

VFV.TO
3.5%
QQC-F.TO
0.6%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
QQC-F.TO
1.4%

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
QQC-F.TO
0.1%

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
QQC-F.TO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с MON100.NS

Доходность на риск

VFV.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFV.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.95

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.58

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.55

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

9.27

+2.83

VFV.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC-F.TO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-36.03%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-12.98%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-22.76%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-36.03%

+13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-36.03%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.44%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.49%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.57%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 4.49%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.16%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

13.58%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

17.01%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

22.60%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

22.62%

-6.02%

Сравнение комиссий VFV.TO и QQC-F.TO

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQC-F.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности QQC-F.TO в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.34%0.39%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор