PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.15%/yr vs 22.52%/yr for HXQ.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 22.16%. За последние 10 лет акции VFV.TO уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 16.15% против 22.52% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%

Correlation

The correlation between VFV.TO and HXQ.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.83

The correlation between VFV.TO and HXQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и HXQ.TO

Секторы
VFV.TO
HXQ.TO

Технологии

35.7%
55.9%

Финансовые услуги

11.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.2%

Здравоохранение

8.5%
4.4%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

VFV.TO
35.7%
HXQ.TO
55.9%

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
HXQ.TO
0.3%

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
HXQ.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
HXQ.TO
13.2%

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
HXQ.TO
4.4%

Промышленность

VFV.TO
8.3%
HXQ.TO
3.1%

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
HXQ.TO
4.4%

Энергетика

VFV.TO
3.5%
HXQ.TO
0.5%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
HXQ.TO
1.4%

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
HXQ.TO
0.2%

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
HXQ.TO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TOHXQ.TO с QQQM

Доходность на риск

VFV.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOHXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.75

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.60

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.46

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

11.12

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.08

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и HXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-31.60%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-12.43%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-22.58%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-31.60%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-31.60%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.75%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.86%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и HXQ.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 3.00%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.70%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

11.82%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

15.61%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

20.75%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

20.83%

-4.26%

Сравнение комиссий VFV.TO и HXQ.TO

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HXQ.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и HXQ.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VFV.TO and HXQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for HXQ.TO.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while HXQ.TO is Nasdaq-100. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Horizons. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.25% for HXQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и HXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор