Сравнение VFSUX с VTEB
VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both funds - VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 10 years, VFSUX returned 2.64%/yr vs 2.09%/yr for VTEB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFSUX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности VFSUX и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSUX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции VFSUX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.09% соответственно.
VFSUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.64%
VTEB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам VFSUX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.82% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 5.85% | 0.98% | 2.13% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.46% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Correlation
The correlation between VFSUX and VTEB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between VFSUX and VTEB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSUX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VFSUX
VTEB
Сравнение VFSUX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSUX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.58 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.65 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 9.41 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSUX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.64 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.23 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.40 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.47 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок VFSUX и VTEB
Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSUX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -17.00% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -2.71% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -5.53% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -12.64% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.24% | -17.00% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.52% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -2.33% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.76% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSUX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSUX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.89% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 2.01% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 2.72% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 3.90% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 5.26% | -2.77% |
Сравнение комиссий VFSUX и VTEB
VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSUX и VTEB
Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VTEB в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.72% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.35% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VFSUX and VTEB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEB has higher volatility (0.89%) compared to VFSUX (0.75%). In terms of maximum drawdown, VFSUX dropped -9.24% vs VTEB's -17.00%.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSUX и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор