Сравнение VFSUX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSUX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSUX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.19% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 5.85% | 0.98% | 2.13% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSUX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VFSUX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.61% против 2.09% соответственно.
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.61%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSUX и VTEB
VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSUX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VFSUX
VTEB
Сравнение VFSUX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSUX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.99 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.25 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.25 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 3.69 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSUX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.99 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.23 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.40 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.45 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между VFSUX и VTEB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSUX и VTEB
Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.29% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VFSUX и VTEB
Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSUX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -17.00% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -3.45% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -12.64% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.24% | -17.00% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.86% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.35% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.17% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSUX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSUX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.37% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 1.87% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 4.00% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 3.88% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 5.25% | -2.78% |