PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSUX с FSRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSUX с FSRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX).

VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FSRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и FSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSUX и FSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-0.19%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		-0.24%8.97%6.02%9.51%-11.91%3.50%7.50%11.01%-2.70%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, VFSUX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у FSRIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции VFSUX уступали акциям FSRIX по среднегодовой доходности: 2.61% против 4.30% соответственно.

VFSUX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.56%
3 года*
5.31%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.61%

FSRIX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.96%
1 год
7.49%
3 года*
6.97%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с FXAIXVFSUX с VSTBXVFSUX с SCHD
Часто сравнивают с FSRIX:
FSRIX с FIWGXFSRIX с VFIDXFSRIX с FAGIXFSRIX с FUTBXFSRIX с FADMXFSRIX с MRBIXFSRIX с BSIIX

Сравнение комиссий VFSUX и FSRIX

VFSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSRIX в 0.71%.

FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSUX vs. FSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSRIX
Ранг доходности на риск FSRIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSUX c FSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSUXFSRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.17

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.04

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.05

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

11.90

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSUX vs. FSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и FSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSUXFSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.17

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.97

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.53

+0.81

Корреляция

Корреляция между VFSUX и FSRIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и FSRIX

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности FSRIX в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.29%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		4.00%4.29%4.16%4.28%2.91%4.18%4.53%4.30%3.74%4.17%3.75%3.09%

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и FSRIX

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки FSRIX в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и FSRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSUXFSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.24%

-22.98%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-2.70%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-15.99%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.24%

-15.99%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.04%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.71%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.69%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и FSRIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.78%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSUXFSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.75%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.49%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

3.62%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

4.44%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

4.43%

-1.96%