PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSUX с CSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSUX с CSDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and CSDAX (Calvert Short Duration Income Fund) are both mutual funds - VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while CSDAX is a Short-Term Bond fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, VFSUX returned 2.64%/yr vs 2.72%/yr for CSDAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFSUX charges 0.10%/yr vs 0.76%/yr for CSDAX.

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и CSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSUX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у CSDAX с доходностью 0.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSUX имеют среднегодовую доходность 2.64%, а акции CSDAX немного впереди с 2.72%.

VFSUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.80%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.64%

CSDAX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.49%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.50%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSUX и CSDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.82%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		0.69%6.22%5.00%6.58%-5.36%0.88%4.52%6.21%0.05%2.17%

Correlation

The correlation between VFSUX and CSDAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2002 г.

0.72

The correlation between VFSUX and CSDAX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Calvert Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с VSTBXVFSUX с FXAIXVFSUX с SCHD
Часто сравнивают с CSDAX:
CSDAX с CDHIXCSDAX с THOPXCSDAX с CYBIXCSDAX с CFICXCSDAX с CULAXCSDAX с FTHRXCSDAX с CGJIX

Доходность на риск

VFSUX vs. CSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CSDAX
Ранг доходности на риск CSDAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSUX c CSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSUXCSDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.24

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.13

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.99

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

11.38

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSUX vs. CSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSDAX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и CSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSUXCSDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.18

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.70

-0.35

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и CSDAX

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки CSDAX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и CSDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSUXCSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.24%

-9.96%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.51%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-1.51%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-8.14%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.24%

-9.96%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.28%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.71%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.40%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и CSDAX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSUXCSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.68%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.49%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

2.02%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

2.39%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

2.31%

+0.18%

Сравнение комиссий VFSUX и CSDAX

VFSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSDAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и CSDAX

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности CSDAX в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		4.35%4.42%4.28%3.24%1.95%2.25%2.58%2.79%2.67%1.84%2.07%1.84%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.72%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%

Часто задаваемые вопросы

VFSUX and CSDAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSUX has higher volatility (0.75%) compared to CSDAX (0.68%). In terms of maximum drawdown, VFSUX dropped -9.24% vs CSDAX's -9.96%.

CSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSUX и CSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор