Сравнение VFSNX с YASLX
VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and YASLX (AMG Yacktman Special Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VFSNX returned 7.78%/yr vs 10.67%/yr for YASLX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFSNX charges 0.11%/yr vs 1.86%/yr for YASLX.
Доходность
Сравнение доходности VFSNX и YASLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSNX показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 17.88%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.67% соответственно.
VFSNX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.78%
- Всё время*
- 9.37%
YASLX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 17.88%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 10.67%
- Всё время*
- 8.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFSNX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 9.04% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 17.88% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
Correlation
The correlation between VFSNX and YASLX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between VFSNX and YASLX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSNX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
VFSNX
YASLX
Сравнение VFSNX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFSNX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.66 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 4.62 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFSNX и YASLX
Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и YASLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSNX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -38.91% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -10.18% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.70% | -16.65% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -27.74% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -38.91% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -0.16% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -8.12% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.64% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSNX и YASLX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSNX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.30% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 7.34% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 11.05% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 16.27% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 14.98% | +0.70% |
Сравнение комиссий VFSNX и YASLX
VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSNX и YASLX
Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.18% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
VFSNX and YASLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSNX has higher volatility (5.41%) compared to YASLX (2.30%). In terms of maximum drawdown, VFSNX dropped -43.65% vs YASLX's -38.91%.
YASLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSNX и YASLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор