PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с YASLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и YASLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 7.58% против 10.88% соответственно.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с ARSVXYASLX с MWNIXYASLX с SKSEXYASLX с MEQFXYASLX с IEGAX

Сравнение комиссий VFSNX и YASLX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXYASLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.36

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.75

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.64

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

4.40

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа YASLX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.36

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между VFSNX и YASLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и YASLX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и YASLX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и YASLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-38.91%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.18%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-27.74%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-38.91%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-3.10%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-8.33%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.79%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и YASLX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

3.81%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.82%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.09%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

16.34%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

15.01%

+0.66%